TEORÍA DE RIESGO. Riesgo Actuarial Riesgo Financiero

Autor: Diz Cruz, Evaristo
Editorial:ECOE
# Páginas:295 páginas
Dimensiones:17 x 24 cms.
Empaste: Rústica
Idioma(s):Español
Código ISBN: 9789586486088
Precio: S/ 75.00
Edición: 3 Año: 2009
Disponibilidad:En Stock
Cantidad:
Al igual que en la segunda edición el libro está orientado hacia la práctica de la teoría básica del riesgo, tanto actuarial como financiera más que a un tratamiento estadístico actuarial teórico. 


En esta tercera edición se incorporan dos temas muy importantes sobre pensiones y jubilaciones dentro del contexto de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC19. En especial el apéndice 6 sobre la modelación de activos y obligaciones actuariales de los planes de beneficio definido.

Igualmente se trata el tema del riesgo de la longevidad y de los rendimientos de los fondos de pensiones para determinar los superávits o déficits que impactan su solvencia y/o viabilidad económica en el tiempo.

Dirigido a lectores que se encuentren familiarizados con los conceptos fundamentales de estadística y cálculo diferencial, ya que no es un libro ni de estadística, ni de cálculo; y se orienta directamente a las Aplicaciones de la Teoría de Riesgo.

Proemio


Prefacio

Capítulo 1
Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente

Capítulo 2
Modelación de una pérdida

Capítulo 3
Tipos de Modelos de Probabilidad


Capítulo 4
Distribuciones condicionales de pérdida

Capítulo 5
Modelo de Riesgo Individual

Capítulo 6
Tipología de distintas coberturas


1. Exceso de Pérdida
2. Tipos de deducible
3. Limite de pagos o póliza
4. Seguro proporcional

Capítulo 7
Transferencia de Riesgo: Reaseguro


1. Riegos tipo Stop Loss
2. Reaseguro con un máximo
3. Reaseguro proporcional

Capítulo 8
Riesgos de la Tasa de Interés

Capítulo 9
Árboles de Riesgo Binominal

Capítulo 10
Valor en Riesgo


1. Riesgo de un solo activo
2. Valor en riesgo de una cartera de activos
3. Ejemplo numérico de una cartera de dos activos

Capítulo 11
Procesos Estocásticos Wiener


1. Propiedad Markoviana
2. Procesos Wienes
3. Procesos generalizados de Wiener
4. Aplicación al caso de la evolución de los precios de las aplicaciones en el mercado de capitales

Capítulo 12
Cadenas Markovianas


1. Características de una cadena Markoviana
2. Trayectorias Muestrales
3. Probabilidades de Transición
4. Modelo de Supervivencia
5. Modelo de Enfermedad
6. Caminata aleatoria
7. Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov
8. Generalización para n + m pasos
9. Descomposición Espectral

Capítulo 13
Tasas de interés Estocásticas y Valores Presentes


1. Valores Presentes Estocásticos
2. Proceso de Acumulación de Capital en “n” periodos

Capítulo 14
Simulación Motecarlo


1. Simulación Montercarlo para riesgos del tipo Uniforme
2. Simulación Montercarlo para riesgos del tipo Exponencial 

Capítulo 15
Establecimiento de un Plan de Pensiones


1. Modelación de las tasas de moralidad y rotación
2. Regresión no lineal
3. Modelación de la tasa de rotación
4. Construcción del modelo de supervivencia por edad y sexo
5. Tablas de vida para el personal jubilado
6. Bootstraping 

Capítulo 16
Modelo Estocásrico de optimización


1. Diferencial Exceso/ Superávit
2. Obligación actuarial del plan a nivel individual
3. Activos del fondo a nivel individual
4.. Estimación del Valor en Riesgo (VaR) de los activos del Fondo

Capítulo 17
Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida


1. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida

Capítulo 18
Modelación de simulación estocástica


1. Enfoque determinístico
2. Enfoque estocástico
3. Análisis de imapcto de las variables de decisión y supuestos actuariales en el valor estimado del diferencial para algunos casoso individuales 
4. Simualción estocástica dinámica

Bibliografía

Apéndice
1 - 7 

Lista de gráficos
125 gráficos

Lista de tablas 
52 tablas